Palomiex 🐈⬛🎩
@apalomar.eth
As 1-3 month Option inputs fall off and left tail risk is no longer present (post election), Vol Targeting and CTAs will be re-leveraging to the tune of $41bn to $57bn over 2-week period post election, in order to fill the Delta from former tail risk positioning. This creates a significant melt up; hit rate is 92% historically. Pero, Alejandro ¿Qué cojones dices? 🤣 La tabla del banco de Inversión Nomura indica que estamos excesivamente cubiertos (hedged) por el riesgo electoral. Una vez que el riesgo de las elecciones desaparezca esta semana, esas opciones estarán cada vez más fuera del dinero, lo que obligará al cierre de opciones, empujando el VIX hacia abajo 📉 y el SPX al alza 🚀, lo que provocará FOMO y compras en subida continua. Your money, your bet 😉
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